Волновая теория Эллиотта – это самая популярная методика, позволяющая с помощью изучения поведенческих факторов предсказывать тренды финансовых и фондовых рынков. В 30-х годах прошлого столетия американский экономист и финансист Ральф Эллиотт выделил восемь волнообразных циклов, которые по общему признаю можно считать социальными законами массовой рыночной психологии. Именно эти законы, по мнению большинства аналитиков, управляют формированием рыночных трендов и движением котировок.
Согласно описываемой теории после проведения технического и поведенческого анализа можно построить несколько моделей в экстремальных точках, согласно которым определяется движение цены базового актива в ближайшем будущем. И эти движения во всех случаях носят цикличный характер, а именно – пять циклов по направлению к доминирующему тренду и три против основной тенденции. Пятёрка волн носит название импульсных циклов, а тройка – корректирующих. Такое моделирование существенно повышает вероятность точного прогноза со своевременным входом и выходом из рыночного тренда. Именно поэтому волновая теория Эллиотта до сих пор считается не только востребованным, но и достаточно эффективным инструментов технического анализа фондовых рынков.
Принципы работы волн Эллиотта
Согласно общепринятому соглашению, первые пять импульсных волн обозначаются цифрами «1-2-3-4-5», а корректирующие волновые циклы буквенной тройкой – «a-b-c».
Если речь идёт о восходящем тренде бычьего рынка, то волны будут формироваться следующим образом.
Импульсные волны
- Волна 1. Котировки находятся на дне, а трейдеры уверены в перепроданности рынка. Даже незначительный рост цен влечёт за собой повышенный спрос с быстрой покупкой начавших подъём активов.
- Волна 2. Небольшая корректирующая волна временного движения вниз, формируемая за счёт негативных ожиданий нового сильного падения рынка. Инвестиционная психология в этом случае заставляет бронировать возможную прибыль за счёт первого всплеска. Нижнее значение амплитуды этой волны не может быть меньше минимального параметра Волны 1.
- Волна 3. Мощная самая длинная импульсная фаза, привлекающая внимание большинства инвесторов к недооцененному, по их мнению, базовому активу. В этот момент наблюдается динамичный рост массового спроса, который во всех случаях будет выше максимума амплитуды и длины Волны 1.
- Волна 4. Ещё одна коррекция рынка после пробития максимальных котировок. Бычьи настроения ещё преобладают, но цены фиксируются вокруг одного верхнего значения. Минимальное значение Волны 4 никогда не пробивает максимальное значение Волны 1.
- Волна 5. Последняя стадия преобладания бычьих настроений, которые находятся в апогее. Лихорадочная скупка базового актива, несмотря на то, что рынок может в любой момент начать своё падение.
Корректирующие волны
- Волна a – первое движение корректирующей фазы после достижения максимальных котировок базового актива. Бычье настроение в этот период смешивается с опасениями, вызывающими настороженность сомневающихся трейдеров. И эти опасения провоцируют медленное, но уверенное сползание цены.
- Волна b – начало медвежьих настроений с корректировкой предыдущего импульсного цикла. Цена котировок в этот период уже не поднимается до максимумов Волны а.
- Волна с – уверенный медвежий тренд, выводящий цены за пределы минимума первой корректирующей Волны а. И хотя определённая группа инвесторов ещё делает ставку на «бычий переворот», основная масса сливает базовый актив по быстро падающей стоимости.
Такие волновые движения демонстрируют теорию Эллиотта, утверждающую что финансовые и фондовые рынки развиваются в рамках циклических настроений. И этот вывод, проверенный практикой, позволяет трейдерам разрабатывать эффективные стратегии торговли на биржах.
Волны Эллиотта и Фибоначчи
Описанная волновая теория более результативно работает на математических принципах Фибоначчи, позволяющих разрабатывать циклические модели отливов и приливов рыночных трендов. Числовой анализ, использующий ряды Фибоначчи, предоставляет возможность определения конкретных экстремальных точек, в которых котировки принимают предельные максимальные и минимальные значения.
Так называемые сетки Фибоначчи, активно используемые в техническом мониторинге фондового рынка, с достаточно высокой точностью определяют уровень «потолка» и «дна» изменяющих направление трендов. Таким образом, торговый потенциал волн Эллиотта усиливается подобными расчётами, которые можно отследить в популярных торговых терминалах.
Торговые возможности волновой теории Эллиотта
Специалисты вполне справедливо считают, что наиболее точно направление движения тренда определяется во время импульсивных волн 1-2-3-4-5, нежели в период формирования корректирующих циклов a-b-c. Для демонстрации стандартной возможности приведём простой наглядный пример:
- Волна 3 и Волна 5. Увидев, как формируется начальная Волна, трейдер может приготовиться оседлать Волну 3, которая имеет максимальную продолжительность во времени. Как только заканчивается Волна 2, которая, как было сказано выше, не может в нижней точке амплитуды быть меньше минимума Волны 1, в силу вступает секта Фибоначчи. В частности, уровни коррекции бычьего рынка в зоне Волны 3 будут иметь значения 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. Аналогичную тактику можно применить к волне 5, к которой следует готовиться сразу же после начала Волны 4.
- Использование волн Эллиотта особенно эффективно при выставлении стоп-лоссов и тейк-профитов. Например, зная, что Волна 2 не опустится ниже минимума Волны 1, трейдер может выставить стоп-лосс чуть ниже минимума первой импульсной волны. По аналогии – Волна 4 не может перекрываться с Волной 1. Это означает, что при торговле на Волне 5 оптимальная точка для размещения стоп-лосса будет чуть ниже максимума волны 1. Уровни тейк-профита размещаются с прицелом на уровень расширения Фибоначчи 161,8%.
Торговля с использованием волн Эллиота на Royal United
Компания Royal United – это регулируемая международным законодательством и отмеченная наградами солидная брокерская фирма Forex и CFD. Торговля на нашей площадке отличается следующими бесспорными преимуществами:
- большое количество обучающих материалов о волновой теории Эллиотта с полезной достоверной информацией без отвлекающих рекламных посылов;
- возможность использования циклического анализа для заключения сделок со всеми популярными базовыми активами рынка Forex, включая криптовалюты (всего – более 1000 позиций);
- перспектива применения более 150 индикаторов и осцилляторов фондового рынка;
- бесплатный демонстрационный счёт, позволяющий новичкам оттачивать полученные знания на практике без финансовых рисков.
