Биржевой коэффициент ROC – это импульсный ценовой индикатор, измеряющий скорость, с которой цена актива изменяется от одного периода к другому. Мерой текущей цены по отношению к определенному ретроспективному периоду является стандартное определение скорости изменения. Говоря более простыми словами, этот показатель отражает «медвежий» или «бычий» потенциал рынка в определённый временной промежуток. Ценность этого параметра определяется в возможности быстрого определения перекупленности и перепроданности сегмента, а также в прогнозе нового направления актуального тренда.
Стоимость любого финансового актива теоретически может расти бесконечно, однако не может быть ниже нуля. Такое очевидное положение вещей означает, что в то время как отрицательные значения ROC имеют предел, положительные значения индикатора практически не ограничены.
Как рассчитывают ROC
Формула расчёта выглядит следующим образом:
ROC = [(текущее закрытие – закрытие «n» периодов назад) / (закрытие n периодов назад)] X 100
В этом случае переменна «n» – это определяемое пользователем число, представляющее собой количество ретроспективных периодов, на протяжении которых сравнивается цена. По умолчанию «n» на большинстве брокерских платформ составляет 14. Многие трейдеры также используют в расчётах периоды 9 и 25.
Для долгосрочных сделок выбираются длительные временные промежутки – 50, 100 и даже 200 лет. Потому что в противном случае небольшой временной диапазон сформирует неустойчивые или ложные сигналы. Поэтому чем больше времени «зарядить» в формулу, тем более надёжный сигнал индикатора для ордеров «long» можно получить в результате.
Трейдеры также могут использовать небольшие значения «n» на графиках с высоким таймфреймом (например – во время одного торгового дня). Большие значения переменного параметра «n» позволяют работать с графическими схемами, охватывающими минимальные временные промежутки (1 час и менее).
Суть индикатора ROC
- Ноль выступает в качестве основной осевой линии.
- Колебания вблизи нуля отражают консолидацию рынка.
- Показатели выше нуля определяют «бычьи» настроения тренда, а отрицательные – склонность к «медвежьим» позициям.
ROC и Momentum
ROC и Momentum (индикатор темпа) – это два разных индикатора, предназначенных для того, чтобы помочь трейдерам проанализировать конкретный ценовой элемент. Оба осциллятора могут заменять друг друга, отражая, по сути, одни и те же явления. Основное различие между этими параметрами заключается в принципе расчёта. В то время как ROC рассчитывается в процентном эквиваленте, Momentum имеет точную числовую величину, «вращаясь» вокруг оси со значением 100.
Популярными аналогами ROC также являются популярные импульсные индикаторы MACD, RSI и ADX.
Движения ценового импульса MACD отслеживается на цифровой гистограмме достаточно простым способом. Растущий наклон свидетельствует о росте «бычьего» импульса, а понижение – о доминировании «медвежьих» настроений.
Индикатор RSI имеет осевую линию на уровне 50. Соответственно преодоление 50 указывает на то, что восходящий тренд набирает силу, в то время как позиции ниже 50 демонстрируют преобладание нисходящего тренда.
ADX – это ненаправленный индикатор импульса, определяющий актуальные тренды в количественном ракурсе. Этот параметр варьируется в диапазоне от 0 до 100. При значениях выше 25 преобладающий тренд набирает обороты. Соответственно, показатели ниже 25 демонстрируют потенциальную слабость оцениваемого сегмента.
Как используют ROC в торговле на бирже Forex
- Условия перекупленности и перепроданности
Индикаторы импульса подходят для торговых рынков ранжирования, потому что они помогают точно спрогнозировать поворотные точки тренда. Как только рынок начинает терять силу импульса, стоит искать возможности по открытию противоположных ордеров. Используясь в качестве независимого ценового индикатора, ROC дает достаточно четкое представление о том, когда следует ожидать подобные повороты, основанные на ретроспективном анализе.
- Прорывы
Во время равновесия ROC выдаёт значения вблизи нулевой оси. Как только будет наблюдаться резкий подъём или спад, то с большой долей вероятности можно сказать, что обозначившийся тренд последует вослед за показателями осциллятора.
- Пересечение Нулевой Линии
Пересечение нулевой линии на ROC является показателем того, что формируется новый рыночный вектор. Рост параметров выше нулевой линии снизу указывает на то, что начал создаваться «бычий» тренд. Падение сверху через нулевую ось означает, что настроение рынка формирует нисходящий тренд. Очень важно учитывать волатильность активов и график таймфрейма, чтобы минимизировать ложные или чересчур порывистые ROC-сигналы, которые приходят в момент пересечения нулевой линии.
- Отклонения
- «бычья» дивергенция начинает формироваться в момент, когда цена достигает минимальных значений, а ROC демонстрирует свои самые высокие минимумы. Такая ситуация отражает следующее – нисходящему тренду не хватает импульса и в ближайшее время наверняка произойдет смена тренда на восходящий.
- «медвежья» дивергенция имеет место, когда цена формирует более высокие максимумы, а ROC демонстрирует самые низкие свои максимумы.
Важно отметить, что иногда сигнал дивергенции может занять немного больше времени, необходимого для того, чтобы оперативно среагировать на изменение направления тренда. Поэтому настоятельно рекомендуется во время технического анализа искать подтверждения смены движения рынка с помощью других индикаторов или ценовых свечей.
- ROC и стохастические показатели
Комбинирование индикатора со стохастическим анализом позволяет синхронизировать развороты тренда. Когда ROC подает сигнал дивергенции, трейдеры могут следить за стохастическими пересечениями в зонах перекупленности или перепроданности, чтобы выбрать оптимальные точки входа в ожидании изменения тренда. Например, в случае «бычьей» дивергенции лучшей точкой входа будет стохастический кросс в перепроданном сегменте.
- ROC и скользящие средние
Пересечение нулевой линии ROC иногда становится причиной неясных сигналов, способных привести к ошибке при выборе направления тренда. Чтобы получить более надёжные результаты трейдеры могут комбинировать ROC с двумя скользящими средними . Например, когда ROC только что пересек нулевую линию сверху, сигнализируя о нисходящем тренде, дополнительное подтверждение может быть получено, если более быстрая скользящая средняя пересекает более медленную скользящую среднюю вниз.
