Стохастик является одним из основных индикаторов теханализа. Возможно, это самый старый осциллятор – по некоторым данным, Джордж Лэйн, создатель инструмента, исследовал товарно-фьючерсный и фондовый рынок с его помощью еще в 1950-х годах. Тогда, еще до появления компьютерного анализа, все расчеты и построения приходилось выполнять вручную.
Сейчас нанести индикатор на график можно несколькими кликами мыши, а его алгоритм мгновенно рассчитает показания за любой период изменения цены. Главный вопрос: остается ли Stochastic Oscillator актуальным инструментом, и стоит ли использовать его в торговле валютными парами Forex и CFD-инструментами?
Обзор индикатора Stochastic Oscillator
Стохастический осциллятор, как и другие инструменты этой категории, устанавливается в отдельном окне под графиком цены. Внешне он напоминает RSI (в отличие от MACD и Awesome Oscillator, Stochastic – линейный, а не гистограммный осциллятор). Однако в классическом виде Стохастик имеет не одну, а две скользящих, и со стандартными настройками этот индикатор гораздо динамичнее RSI, и чаще заходит в экстремальное состояние перекупленности или перепроданности.
Быстрая линия стохастического индикатора, обозначающаяся как %К, выстраивается, исходя из последнего значения цены (цены закрытия последнего таймфрейма), а также минимума и максимума цены за рассматриваемый период. Чем выше текущая цена по отношению к остальным параметрам, тем выше последняя точка линии %К в окне Стохастика.
Медленная линия, которая в оригинальной версии индикатора строится пунктиром, обозначается как %D, и является скользящей средней относительно %К. Если от периода %К зависит, сколько значений цены будет учитываться при построении быстрой линии, то период %D определяет, сколько последних значений %К будет принято в расчет при построении медленной линии.
Благодаря наличию двух линий осциллятора трейдер получает больше вариантов сигналов, которые можно использовать для торговли.
Установка и настройка Стохастического индикатора
Stochastic Oscillator входит в стандартный пакет технических инструментов терминала MetaTrader 4. Существует несколько способов установки его в окно графика.
Самый простой вариант – выбрать вкладку «Список индикаторов» в верхней панели инструментов (иконка с зеленым плюсом). В выпадающем списке необходимо выбрать категорию «Осцилляторы», а в ней – «Stochastic Oscillator».
Второй способ – через вкладку «Вставка» главного меню торговой платформы. Далее выбираем «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Stochastic Oscillator».
После выбора индикатора откроется окно настроек Стохастика. Важные значения, влияющие на поведение инструмента на графике, находятся во вкладке «Параметры».
Период %К – основной параметр. От него зависит резкость индикатора. Чем больше значение %К, тем более плавно будет вести себя осциллятор. Причем этот параметр также влияет и на движение скользящей средней %D, так как второй период рассчитывается, исходя из значения %К.
Период %D отвечает только за поведение пунктирной линии. Чем его больше значение, тем более сглаженной будет скользящая, при этом линия %К может оставаться быстрой, и это увеличит степень расхождения между ними.
Замедление регулирует чувствительность осциллятора к резким движениям цены. С увеличением этого параметра обе линии индикатора становятся более плавными, однако достигается это не учетом большего числа значений цены, как в случае с %К, а отсевом «рыночных шумов».
Также в этом окне можно изменить метод скользящих средних и цену, которая учитывается при расчете параметров (минимум/максимум или закрытие).
Во вкладке «Уровни» можно добавить или удалить горизонтальные уровни, а также изменить параметры существующих. Это никак не повлияет на движение самого индикатора, но позволит получать разные
сигналы, в зависимости от требований торговой системы.
Торговля по Stochastic Oscillator
Стохастический осциллятор можно использовать как в одиночку, так и в составе торговой стратегии. И хотя самая эффективная роль для Стохастика – это фильтрация показаний других индикаторов, необходимо знать основные сигналы, которые может поставлять этот осциллятор.
Пересечение линий
Самый простой сигнал Stochastic Oscillator – пересечение основной и пунктирной линии.
Сделки открываются в направлении пересечения линий: если быстрая (сплошная) линия пересекает медленную (пунктирную) снизу вверх – открывается сделка на покупку, если наоборот – на продажу.
Нужно учитывать, что Стохастик является одним из самых резких осцилляторов, и он будет давать множество сигналов, немалая часть из которых окажется ложными. Поэтому при торговле по этому методу необходимо как минимум устанавливать жесткий стоп лосс.
Выход из зоны перекупленности/перепроданности
Когда Стохастик заходит выше верхнего или ниже нижнего уровня, это свидетельствует о том, что текущая цена существенно ниже или выше предыдущих значений. Таким образом создается локальная перекупленность или перепроданность рынка, что можно использовать для торговли.
Сделки на покупку имеет смысл открывать тогда, когда индикатор вначале опустится в зону перепроданности, а затем пересечет нижний уровень снизу-вверх. Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации. Для того, чтобы уменьшить число ложных сигналов, рекомендуется пропускать вход в зону только одной, быстрой линии.
Торговля по перекупленности и перепроданности имеет смысл лишь во флете. В периоды сильного тренда Стохастик довольно быстро входит в зону, однако цена может продолжать двигаться в том же направлении и после того, как обе линии пересекут уровень в обратном направлении.
Дивергенция
Дивергенция считается одним из самых сильных сигналов любого осциллятора, и Стохастик – не исключение. Проявляется он в расхождении направления линий, соединяющих последние несколько соответствующих вершин или впадин на графике и индикаторе.
Бычья дивергенция образуется, когда минимумы на графике продолжают снижаться, но на индикаторе последняя впадина выстраивается выше предыдущей. Таким образом линия, соединяющая впадины на графике, направлена вниз, а линия, соединяющая минимумы индикатора, уже направлена вверх.
Медвежья дивергенция образуется в обратной ситуации: на графике продолжают образовываться все более высокие пики, но на индикаторе последняя вершина формируется ниже, чем предыдущая.
Направление линии, соединяющей минимумы или максимумы индикатора при дивергенции и указывает, в какую сторону следует открывать позицию.
Стратегия торговли со Stochastic Oscillator и Bollinger Bands
Как показывает практика, торговля по Стохастику становится гораздо эффективнее, если использовать его в связке с трендовым индикатором. Для примера разберем торговую стратегию со стохастическим осциллятором и Полосами Боллинджера.
Оба индикатора устанавливаются на график со стандартными настройками. Система подходит для торговли на любой валютной паре, а также на CFD на акции, и даже криптовалюте. Оптимальные таймфреймы – М15, М30 и Н1.
- Для открытия сделок на покупку необходимо, чтобы график цены пересек нижнюю линию Полос Боллинджера, а быстрая линия Стохастика пересекла медленную снизу вверх.
- Для входа в продажи цена должна пересечь верхнюю линию BB, а быстрая линия стохастического осциллятора пересекла медленную сверху вниз.
Сигнал считается более сильным, если пересечение линий Стохастика на покупку происходит в зоне перепроданности, а на продажу – в зоне перекупленности.
Выходить из сделки можно либо при пересечении ценой средней линии Полос Боллинджера, либо при входе Стохастика в противоположную зону. Стоп лосс выставляется ниже ближайшего локального минимума, либо выше максимума.
Профессиональная стратегия торговли со Stochastic Oscillator, АС и МА
В завершение статьи рассмотрим более сложную систему, в которую входит три индикатора:
- Стохастик со стандартными параметрами, но добавленным уровнем 50.
- Простая скользящая средняя с периодом 50.
- Осциллятор АС со стандартными настройками.
Оптимальный таймфрейм для торговли – Н4, хотя система подходит и для других интервалов.
Сделки на продажу по данной ТС открываются при соблюдении следующих условий:
- График цены пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
- Стохастический осциллятор пересекает уровень 50 в том же направлении.
- АС рисует второй красный столбик подряд.
Стоп лосс устанавливается выше ближайшего локального максимума, тейк профит – в 3 раза больше стоп лосса, либо чуть выше ближайшего мощного уровня поддержки. Однако тейк не должен быть меньше стопа.
Сделки на покупку открываются в зеркальной ситуации.
Заключение
Стохастический осциллятор не зря до сих пор пользуется популярностью в биржевой торговле – это эффективный инструмент, особенно полезный начинающим форекс-трейдерам. Торговая система со Стохастиком и еще двумя-тремя надежными и проверенными индикаторами станет отличным инструментом для начала профессиональной торговли, которую впоследствии можно будет усовершенствовать для получения еще больших прибылей.
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.
