Индикатор ADX

Индикатор ADX относится к категории трендовых индикаторов и входит в основной пакет инструментов торговой платформы Meta Trader 4. Он не так популярен, как скользящая средняя или полосы Боллинджера, но его также часто включают в торговые стратегии.

Интересно, что ADX, будучи трендовым индикатором, строится не на графике, а в отдельном окне. Из-за этого некоторые трейдеры считают его осциллятором, но формально это индикатор обнаружения тренда. Что именно показывают его линии и как с их помощью определить правильное направление движения цены?

Что такое ADX как технический инструмент

ADX представляет собой индикатор, образованный тремя линиями.

Первая строка – индикатор положительного направления +DI (чаще всего окрашен в синий цвет). Каждая точка этого индикатора строится как отношение максимума последней свечи к максимуму предыдущей. Формула индикатора достаточно сложная, а расчет происходит в несколько этапов. На практике, если максимум последней свечи выше максимума предыдущей, линия +DI будет расти, если ниже – падать.

Вторая линия – индикатор отрицательной направленности -DI (чаще всего окрашена в красный цвет). Принцип расчета этого индикатора похож на алгоритм +DI, однако вместо максимумов сравниваются минимумы свечей. Если минимум текущей свечи ниже минимума предыдущей – индикатор растет, если выше – снижается.
При этом обе линии сглаживаются с определенным периодом. После расчета отношения по полученным данным выстраивается экспоненциальная скользящая.

Третья линия – непосредственно индикатор ADX. Это также экспоненциальная скользящая средняя, однако она выстраивается уже не по значениям цены, а по -DI и +DI. Чем сильнее расхождение индикаторов положительной и отрицательной направленности, тем выше поднимается ADX.

Таким образом, индикатор ADX показывает не только направление тренда, но и его наличие и силу. По доминированию -DI или +DI можно определить, в каком направлении развивается тенденция. Величина третьей линии ADX показывает, насколько силен тренд.

Максимальное значение ADX = 100, однако даже достижение 50 уже говорит об очень сильном и продолжительном тренде. Нахождение основной линии в диапазоне 20-50 говорит о слабо зарождающемся тренде, если ADX опускается ниже 20 – рынок находится во флете.

Установка и настройка индикатора ADX

Установить индикатор ADX на график так же просто, как и любой другой инструмент из стандартного пакета Meta Trader 4. Для этого необходимо лишь нажать на кнопку «Список индикаторов» на верхней панели терминала. В развернувшемся списке нужно выбрать категорию «Трендовые», а затем «Average Directional Movement Index» (это полное название индикатора ADX).

После этого, как обычно, откроется окно настроек инструмента. Однако единственный параметр, который можно изменить в этом окне – период индикатора. Этот параметр влияет на построение всех трех линий индикатора: чем он больше, тем более сглаженными будут кривые.

В окне настроек также можно для наглядности добавить уровни.

Торговля по сигналам индикатора ADX

ADX является, в первую очередь, фильтрующим инструментом, его предназначение – определять наличие ярко выраженной тенденции в трендовых торговых системах. Если ADX показывает наличие тренда, то имеет смысл рассматривать сигналы других индикаторов. Если же на рынке флет, то использовать трендовую систему бессмысленно и даже убыточно.

Однако Average Directional Movement Index может подавать и собственные сигналы на вход в рынок. Их не очень много, и далеко не всегда торговля по ним бывает прибыльной в долгосрочной перспективе. Самым эффективным сигналом считается пересечение линий +DI и –DI:

  1. Если +DI пересекает –DI снизу вверх, это говорит о том, что перевес на рынке смещается в сторону быков. Если при этом линия ADX поднимается выше 40 – это сигнал о том, что движение уже набрало силу, и можно открывать сделку на покупку.
  2. Если –DI пересекает +DI снизу вверх – сила на стороне медведей. При ADX выше 40 можно входить на продажу.

Условие нахождения линии ADX выше уровня 40 не обязательное, аналитики расходятся во мнениях относительно его целесообразности. С одной стороны, если входить в рынок при каждом пересечении +DI и –DI, количество ложных сигналов значительно превысит количество прибыльных сделок, и общий итог торговли может уйти в минус.

С другой стороны, даже при наличии сильного тренда уровень 40 зачастую достигается уже через 5 или более свечей после пересечения. В итоге, сигнал становится «просроченным», и даже если входить по нему в рынок, большая часть движения уже будет потеряна.

Оптимальным моментом для входа становится ситуация, когда после сильного движения рынок разворачивается, и формируется пересечение линий индикатора в обратную сторону. При этом линия ADX все еще остается на высоких отметках, благодаря предыдущему тренду. Таким образом мы входим в рынок в состоянии перекупленности или перепроданности, что дает дополнительные шансы на успех.

Оптимальными таймфреймами для торговли по ADX являются Н4 и выше. Для того, чтобы торговля по системе оказалась прибыльной в долгосрочной перспективе, необходимо, чтобы тейк профит всегда был больше стоп лосса. Выставлять ордера на выход из сделки можно по ключевым уровням или локальным экстремумам.

Стратегия торговли с EMA и ADX

Для того, чтобы повысить эффективность торговли по ADX, добавим в систему две экспоненциальных скользящих средних. Первая EMA, с периодом 5, применяется к цене закрытия, вторая, с периодом 6, к цене открытия. Параметр ADX остается 14, по умолчанию, но для удобства распознавания сигналов рекомендуется добавить уровень 20.

Теперь в системе присутствует пара основных трендовых индикаторов и фильтрующий Average Directional Movement Index. Сделки будут открываться при соблюдении следующих условий:

  1. Если скользящая с периодом 5 пересекает EMA с периодом 6 снизу вверх, а основная линия ADX поднимается выше уровня 20, открывается сделка на покупку.
  2. Если быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз, а ADX также пересекает уровень 20 снизу вверх, можно входить на продажу.

В данной системе не прописано четких правил выхода из сделки, поэтому можно устанавливать стоп лосс и тейк профит по общим правилам – на ключевые уровни и локальные экстремумы. Желательно соблюдать соотношение 2:1 в пользу тейка.

Оптимальный таймфрейм – Н1. Стратегия считается мультивалютной, кроме того, подходит для торговли CFD на товарные фьючерсы (золото, нефть) и акции фондового рынка.

Скальпирующая стратегия с ADX, Stochastic Oscillator и MA

В завершение рассмотрим профессиональную торговую стратегию для скальпинга и внутридневного трейдинга. Сделки будут открываться на пятнадцати минутном таймфрейме.

Настройки индикаторов следующие:

  1. ADX со стандартным периодом 14 и уровнем 20.
  2. Стохастик со стандартными настройками и дополнительным уровнем 50.
  3. 3 экспоненциальных скользящих средних с периодами 5, 15 и 30.

Сделки на продажу по данной стратегии открываются при соблюдении следующих условий:

  1. После переплетения скользящие расходятся и выстраиваются в порядке EMA (5), ЕМА (15), ЕМА (30) снизу вверх.
  2. Стохастический осциллятор пересекает уровень 50 сверху вниз.
  3. Главная линия ADX пересекает уровень 20 снизу вверх.

Сделки на покупку открываются ври зеркальных условиях для ЕМА и Stochastic Oscillator, ADX также должен пересечь уровень 20 снизу вверх.

Выходить из сделки можно по обратному пересечению скользящих, либо с использованием трейлинг стопа. Жесткий тейк профит устанавливать не рекомендуется, так как тренд может быть долгим, и лучше не ограничивать потенциальную прибыль фиксированным значением. Стоп лосс выставляется на локальный экстремум.

Как показывает практика, индикатор ADX наиболее эффективен в качестве фильтрующего инструмента в комплексной торговой стратегии. Он отлично подходит для торговли в тренде, помогает определить его наличие и избежать убытков от входов по ложным сигналам.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Содержание

RUBroker.com

Меню

  • Главная
  • Инвестиционный Счёт
  • Экономический Календарь
  • Новости Финансовых рынков

Академия ruBroker

  • Основы торговли
  • Основы трейдинга
  • Виды Ордеров
  • Торговые стратегии
  • Торговля на Форекс
  • Торговля CFD
  • Криптовалюты

Предупреждение о рисках: Информация на веб-сайте не предназначена для какой-либо страны или юрисдикции, где такое распространение или использование противоречило бы местным законам или постановлениям. Royal United Broker Ltd (регистрационный номер 8485294-3) имеет необходимую лицензию и разрешение для работы под брендом Royal United. Ссылка на «Royal United Broker Ltd» или «Royal United» в зависимости от веб-сайта в любом случае обозначает действия Royal United Broker Ltd. Royal United Broker Ltd регулируется Управлением по Финансовым услугам Сейшельских островов (FSA) и авторизовано для ведения дилерской деятельности с ценными бумагами на Сейшельских островах в соответствии с лицензией SD073.

Информация, содержащаяся на данном сайте, представляет лишь общую информацию и не учитывает ваши цели, финансовое положение или потребности. Содержание данного веб-сайта не носит личный рекомендательный характер. Прежде чем принять решение об инвестициях в любые продукты или услуги, предлагаемые Royal United, рекомендуем вам обратиться за помощью к независимому финансовому консультанту и убедиться, что вы осознаете риски, связанные с торговлей, а также внимательно проанализировать ваши цели, финансовое положение, потребности и уровень опыта. Прежде чем принять решение об использовании каких-либо продуктов или услуг, упомянутых на данном сайте, необходимо ознакомиться и рассмотреть действующие Общие условия сотрудничества.

Royal United не несет ответственности за любые убытки или ущерб, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования такой информации или доверия к ней.

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Высокий размер кредитного плеча может увеличить как прибыль, так и убытки. Существует возможность потери, равной или превышающей первоначальный депозит. Перед началом торговли следует убедиться, что Вы осознаете все риски и издержки связанные с торговлей. При необходимости обратитесь к независимому специалисту за получением консультации. Также существуют риски, связанные с онлайн-торговлей, включая, но не ограничиваясь сбоями в работе операционной системы и/или выхода из строя оборудования, а также нарушениями работы средств связи и Интернет-подключения. Royal United использует многочисленные системы и процедуры резервного копирования, чтобы минимизировать такие риски и сократить продолжительность и серьезность любых сбоев. Royal United не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая возможную потерю прибыли, которые могут быть прямым или косвенным следствием сбоев, неисправностей или задержек.

Торговля валютой и CFD сопряжена с риском и может привести к полной потере инвестируемого капитала.