Индикаторы Aroon – это разновидность импульсного осциллятора, разработанного в 1995 году известным учёным и трейдером Тушаром Чендом (Tushar Chande, год рождения 1958). Данный показатель демонстрирует уровень тенденции нахождения биржевого актива в рыночном тренде.
Название происходит от романтического словосочетания «свет утренней зари» на санскрите. Создатель индикатора полагал, что именно такое название лучше всего описывает биржевой индикатор тренда, фокусируемый относительно времени и цены. И что с его помощью можно своевременно зафиксировать новые движения рынка, составляя точные предварительные прогнозы относительно восходов и падений котировок.
Индикаторы Aroon достаточно чётко отражают временной промежуток, в течение которого цена достигала своего максимума или минимума, используясь практически при любых таймфреймах. Рекомендуемый период – 25 торговых дней.
Этот популярный биржевой осциллятор включает в себя следующие две категории параметров:
- Индикатор Aroon-Up, который сообщает трейдеру, сколько дней прошло с момента регистрации 25-дневного максимума;
- Индикатор Aroon-Down, который показывает, сколько дней прошло с тех пор, как был зафиксирован 25-дневный минимум.
Оба показателя выражаются в процентах, заключаясь в диапазоне от 0 до 100. Для наглядности графические кривые или свечи Aroon-Up и Aroon-Down изображаются в паре бок о бок.
Расчет индикаторов Aroon
Простота расчёта этих параметров является одним из преимуществ, позволяющих отслеживать поведение трендов рынка в 25-дневный период. Формулы расчёта обоих осцилляторов могут быть представлены следующим образом
Aroon-Up = ((25 – дней с 25-дневного максимума) / 25) x 100
Aroon-Down = ((25 – дней с 25-дневного минимума) / 25) x 100
Чем выше полученное значение, тем сильнее базовый тренд (нисхождение или подъём соответственно). Таким образом, рассчитать показатели можно даже самостоятельно. Но, несмотря, на кажущуюся простоту, эти статистические инструменты весьма полезны для аналитического мониторинга конкретных биржевых активов.
В чём полезность осциллятора Aroon
- индикатор отражает следующее обстоятельство – во время любого восходящего тренда цена будет продолжать регулярно достигать новых максимумов, а в период нисходящего тренда цена будет последовательно штурмовать новые минимумы;
- когда индикатор Aroon-Up находится выше 50 процентов, следовательно, тренд достиг нового максимума в течение последних 12,5 периодов;
- значение 100 указывает безусловное доминирование тренда;
- если Aroon-Up пересекает линию (свечу) Aroon-Down вверх, это сигнал для покупки. И наоборот, как только Aroon-Down начинает возвышаться над линией (свечой) Aroon-Up, можно открывать ордера на продажу.
Если оба индикатора находятся ниже 50, то такая ситуация демонстрирует начало стадии консолидации цены и равновесия рынка. Такие показатели могут возникать, если в последнее время нет новых максимумов или минимумов. В этом случае трейдер может подождать нового рывка в соответствующем направлении, оперативно получая информацию о формировании нового тренда.
Интерпретация индикаторов Aroon
Ключевыми уровнями осциллятора являются значения 0, 50 и 100, отражающие движения рынка. Если Aroon-Up находится выше 50, а Aroon-Down ниже 50, то на рынке господствуют «бычьи» настроения, способные спровоцировать подъём котировок. В такой ситуации вероятность достижения новых максимумов в течение торгового дня достаточно высока.
Как формируется новая тенденция
Начало движения рынка вверх или вниз можно отследить следующим образом. Как только линия Aroon-Up начинает возвышаться над кривой Aroon-Down, это означает, что вероятность возрастания курса до очередных максимумов растёт. Такое же движение будет отражаться в момент, когда Aroon-Up движется выше 50, а Aroon-Down фиксируется ниже 50. И, наконец, рынок, скорее всего, направится в сторону «быков» если Aroon-Up достигнет 100, в то время как Aroon-Down остается на низких уровнях, (как правило, ниже 30).
Формирование нисходящей тенденции происходит точно по таким же правилам, но наоборот. «Медвежьи» настроения имеют место, когда Aroon-Down пробивает показатель 50, стремясь достигнуть максимума в 100 пунктов.
Период консолидации (равновесия) наступает в двух случаях:
- Aroon-Up, и Aroon-Down находятся ниже 50.
- Aroon-Up и Aroon-Down двигаются параллельно по нисходящей.
Такая ситуация означает, что за последние 13 торговых дней не было достигнуто ни новых максимумов ни минимумов.
Минусы индикатора Aroon
Признанные недостатки этого биржевого инструмента можно перечислить следующим списком:
- во время неустойчивого рыночного колебания индикатор будет демонстрировать неточные торговые сигналы, поскольку быстрые изменения цены заставляют осциллятор «прыгать» туда и обратно.
- индикатор подаёт правильный торговый сигнал, но с большим запозданием, так как цена уже сделала значительное движение вверх или вниз.
